Evidencia Empírica sobre la Paridad del Poder Adquisitivo en México
En este artículo se describe la aplicación de métodos recientes para probar la estacionariedad del tipo de cambio real peso/dólar, tomando en cuenta la presencia de un número desconocido de cambios estructurales en el nivel de largo plazo de la serie. En nuestra implementación empírica, la inferenci...
| Author: | |
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| Format: | article |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2012 |
| Country: | México |
| Institution: | Universidad de Guanajuato |
| Repository: | Repositorio Institucional de la Universidad de Guanajuato |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ugto.mx:20.500.12059/1991 |
| Online Access: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1991 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Poder adquisitivo - México Purchasing power - Mexico info:eu-repo/classification/cti/5 Tipo de cambio real Eestacionariedad Cambios estructurales Raíces unitarias Paridad del poder adquisitivo Real exchange rate Stationarity Structural breaks Unit roots Purchasing power parity |
| Summary: | En este artículo se describe la aplicación de métodos recientes para probar la estacionariedad del tipo de cambio real peso/dólar, tomando en cuenta la presencia de un número desconocido de cambios estructurales en el nivel de largo plazo de la serie. En nuestra implementación empírica, la inferencia se basa en valores críticos fundamentados en técnicas de remuestreo. Se presenta evidencia contundente sobre la estacionariedad del tipo de cambio real, apoyando así la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo. |
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