Análisis del índice de volatilidad VIX, y su relación numérica con información global de mercado

El índice VIX expresa la volatilidad de la bolsa americana S&P 500 en base a una metodología de cálculo que tiene en cuenta principalmente los precios de las opciones que cotizan sobre el S&P 500. Es el índice de volatilidad del mercado americano por excelencia, y el más consultado por los a...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Torres López, Francisco Javier
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2020
País:España
Institución:Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Repositorio:Docta Complutense
Idioma:español
OAI Identifier:oai:docta.ucm.es:20.500.14352/9013
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14352/9013
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:519.22-7
519.237
339.17
: Índice VIX
índice de volatilidad
análisis del VIX
volatilidad de mercado
análisis multivariante financiero
minería de datos
Estadística
Análisis Multivariante
Econometría (Economía)
Mercados bursátiles y financieros
1209 Estadística
1209.09 Análisis Multivariante
5302 Econometría
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spelling Análisis del índice de volatilidad VIX, y su relación numérica con información global de mercadoTorres López, Francisco Javier519.22-7519.237339.17: Índice VIXíndice de volatilidadanálisis del VIXvolatilidad de mercadoanálisis multivariante financierominería de datosEstadísticaAnálisis MultivarianteEconometría (Economía)Mercados bursátiles y financieros1209 Estadística1209.09 Análisis Multivariante5302 EconometríaEl índice VIX expresa la volatilidad de la bolsa americana S&P 500 en base a una metodología de cálculo que tiene en cuenta principalmente los precios de las opciones que cotizan sobre el S&P 500. Es el índice de volatilidad del mercado americano por excelencia, y el más consultado por los analistas como medidor de la incertidumbre. Este trabajo, partiendo de la premisa del alto grado de globalización de los mercados en el S. XXI, pretende explicar el comportamiento del VIX en base a un conjunto de variables de mercado tales como contravalores de divisas, índices bursátiles, tipos de interés entre otras. Para ello se recurrirá a técnicas estadísticas de análisis multivariante que procuren un modelo predictivo para el índice VIX. Es objeto del trabajo también, la implementación de un mecanismo que ejecute una estrategia de negociación de instrumentos financieros que coticen sobre el VIX, valiéndose de la información proporcionada por el modelo predictivo.Facultad de Estudios EstadísticosCastro Cantalejo, JavierUniversidad Complutense de Madrid20202020-06-0120202020-06-01master thesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.14352/9013reponame:Docta Complutenseinstname:Universidad Complutense de Madrid (UCM)Españolspaopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessoai:docta.ucm.es:20.500.14352/90132026-06-02T12:44:21Z
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