Análisis del índice de volatilidad VIX, y su relación numérica con información global de mercado
El índice VIX expresa la volatilidad de la bolsa americana S&P 500 en base a una metodología de cálculo que tiene en cuenta principalmente los precios de las opciones que cotizan sobre el S&P 500. Es el índice de volatilidad del mercado americano por excelencia, y el más consultado por los a...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/9013 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/9013 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 519.22-7 519.237 339.17 : Índice VIX índice de volatilidad análisis del VIX volatilidad de mercado análisis multivariante financiero minería de datos Estadística Análisis Multivariante Econometría (Economía) Mercados bursátiles y financieros 1209 Estadística 1209.09 Análisis Multivariante 5302 Econometría |
| Sumario: | El índice VIX expresa la volatilidad de la bolsa americana S&P 500 en base a una metodología de cálculo que tiene en cuenta principalmente los precios de las opciones que cotizan sobre el S&P 500. Es el índice de volatilidad del mercado americano por excelencia, y el más consultado por los analistas como medidor de la incertidumbre. Este trabajo, partiendo de la premisa del alto grado de globalización de los mercados en el S. XXI, pretende explicar el comportamiento del VIX en base a un conjunto de variables de mercado tales como contravalores de divisas, índices bursátiles, tipos de interés entre otras. Para ello se recurrirá a técnicas estadísticas de análisis multivariante que procuren un modelo predictivo para el índice VIX. Es objeto del trabajo también, la implementación de un mecanismo que ejecute una estrategia de negociación de instrumentos financieros que coticen sobre el VIX, valiéndose de la información proporcionada por el modelo predictivo. |
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