Comparación de la estimación de la volatilidad de una serie financiera, a través de la metodología del filtro de Kalman y el filtro de partículas en el contexto de los modelos de espacio-estado

Mediante un ejercicio comparativo, el objetivo del presente trabajo, es estimar la volatilidad de una serie financiera a través de dos algoritmos; el filtro de Kalman y el filtro de partículas, abordados en el contexto de los modelos de espacio de estado, y evaluar su capacidad para realizar estimac...

Full description

Bibliographic Details
Author: Quispe Anastacio, Erick Mauricio
Format: master thesis
Publication Date:2018
Country:España
Institution:Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Repository:UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC
Language:Spanish
OAI Identifier:oai:upcommons.upc.edu:2117/118367
Online Access:https://hdl.handle.net/2117/118367
Access Level:Open access
Keyword:Sequences (Mathematics)
Volatilidad
Filtro de kalman
Máxima verosimilitud
Filtro de partículas
Función de densidad posterior
Seqüències (Matemàtica)
Classificació AMS::62 Statistics::62L Sequential methods
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica
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