Construyendo soluciones en serie de potencias de modelos diferenciales aleatorios
En este artículo se construyen soluciones analítico-numéricas de ecuaciones diferenciales lineales aleatorias a través de métodos basados en series de potencias y se dan condiciones suficientes para garantizar la convergencia en media cuadrática de dichas series. A partir de la truncación de las ser...
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| Publication Date: | 2010 |
| Country: | España |
| Institution: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repository: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2117/77251 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/2117/77251 |
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| Keyword: | Finite element method Differential equations, Linear Elements finits, Mètode dels Equacions diferencials lineals Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Anàlisi numèrica::Mètodes en elements finits |
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Construyendo soluciones en serie de potencias de modelos diferenciales aleatoriosConstructing power series solutions for random differential modelsVillafuerte, L.Cortés, J.C.Jódar, L.Finite element methodDifferential equations, LinearElements finits, Mètode delsEquacions diferencials linealsÀrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Anàlisi numèrica::Mètodes en elements finitsEn este artículo se construyen soluciones analítico-numéricas de ecuaciones diferenciales lineales aleatorias a través de métodos basados en series de potencias y se dan condiciones suficientes para garantizar la convergencia en media cuadrática de dichas series. A partir de la truncación de las series construidas se calculan aproximaciones de las funciones media y varianza del proceso solución de los modelos diferenciales estudiados. El artículo concluye mostrando diferentes ejemplos ilustrativos donde se comparan los resultados que se obtienen con la técnica aquí desarrollada con respecto a los proporcionados por métodos tipo Monte Carlo.This paper deals with the construction of analytic-numerical solutions of random linear diferential equations by means of a power series method. Suficient conditions for the mean square convergence of the series solution are established. The mean and variance functions of the approximate solution stochastic process are also computed. Lastly, several illustrative examples where the proposed method is compared with respect to Monte Carlo approximations are included.Peer ReviewedUniversitat Politècnica de Catalunya. CIMNE20102010-01-0120152015-10-01journal articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501NAhttp://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43info:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/2117/77251reponame:UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPCinstname:Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)Españolspaopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessoai:upcommons.upc.edu:2117/772512026-05-27T15:37:01Z |
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