Essays in Heterogeneous Panel Data Econometrics

This thesis consists of three essays on identification, estimation, and inference on distributional features of heterogeneous parameters using panel data. In the first chapter, Christian Brownlees and I consider the problem of efficiently estimating a unit-specific parameter in a heterogeneous panel...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Mozorov, Vladislav
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2024
País:España
Institución:CBUC, CESCA
Repositorio:TDR. Tesis Doctorales en Red
OAI Identifier:oai:www.tdx.cat:10803/691932
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10803/691932
Access Level:acceso embargado
Palabra clave:Econometrics
Panel data
33
id ES_e6ed7e0258f67b93a170f2bceda877ba
oai_identifier_str oai:www.tdx.cat:10803/691932
network_acronym_str ES
network_name_str España
repository_id_str
spelling Essays in Heterogeneous Panel Data EconometricsMozorov, VladislavEconometricsPanel data33This thesis consists of three essays on identification, estimation, and inference on distributional features of heterogeneous parameters using panel data. In the first chapter, Christian Brownlees and I consider the problem of efficiently estimating a unit-specific parameter in a heterogeneous panel setting using a class of unit averaging estimators we propose. In the second chapter, I develop a methodology for conducting inference on extreme quantiles of unobserved individual heterogeneity (heterogeneous coefficients, heterogeneous treatment effects, etc.) when only noisy estimates are available in a panel data or meta-analysis setting. The third chapter is dedicated to the problem of estimation of the moments and the distribution of heterogeneous marginal effects in nonparametric models with multivariate unobserved heterogeneity.Aquesta tesi consta de tres assajos sobre identificació, estimació i inferència de les característiques de distribució de paràmetres heterogenis mitjanc¸ant dades de panell. En el primer capítol, Christian Brownlees i jo considerem el problema d’estimar eficientment un paràmetre específic d’una unitat en un entorn de panell heterogeni. Proposem una classe d’estimadors basats en mitjanes ponderades d’unitats transversals (“unit averaging”). En el segon capítol, desenvolupo una metodologia per realitzar inferències sobre quantils extrems d’heterogeneïtat individual no observada (coeficients heterogenis, efectes heterogenis del tractament, etc.) quan només hi ha estimacions sorolloses disponibles en un entorn de dades de panell o metaanàlisi. El tercer capítol està dedicat al problema de l’estimació dels moments i la distribució d’efectes marginals heterogenis en models no paramètrics amb heterogeneïtat multivariant no observada.Programa de Doctorat en Economia, Finances i EmpresaUniversitat Pompeu FabraBrownless, ChristianEvdokimov, KirillUniversitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa202420242026info:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion271 p.application/pdfhttp://hdl.handle.net/10803/691932TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)reponame:TDR. Tesis Doctorales en Redinstname:CBUC, CESCAInglésADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.info:eu-repo/semantics/embargoedAccessoai:www.tdx.cat:10803/6919322026-06-14T12:46:07Z
dc.title.none.fl_str_mv Essays in Heterogeneous Panel Data Econometrics
title Essays in Heterogeneous Panel Data Econometrics
spellingShingle Essays in Heterogeneous Panel Data Econometrics
Mozorov, Vladislav
Econometrics
Panel data
33
title_short Essays in Heterogeneous Panel Data Econometrics
title_full Essays in Heterogeneous Panel Data Econometrics
title_fullStr Essays in Heterogeneous Panel Data Econometrics
title_full_unstemmed Essays in Heterogeneous Panel Data Econometrics
title_sort Essays in Heterogeneous Panel Data Econometrics
dc.creator.none.fl_str_mv Mozorov, Vladislav
author Mozorov, Vladislav
author_facet Mozorov, Vladislav
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Brownless, Christian
Evdokimov, Kirill
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
dc.subject.none.fl_str_mv Econometrics
Panel data
33
topic Econometrics
Panel data
33
description This thesis consists of three essays on identification, estimation, and inference on distributional features of heterogeneous parameters using panel data. In the first chapter, Christian Brownlees and I consider the problem of efficiently estimating a unit-specific parameter in a heterogeneous panel setting using a class of unit averaging estimators we propose. In the second chapter, I develop a methodology for conducting inference on extreme quantiles of unobserved individual heterogeneity (heterogeneous coefficients, heterogeneous treatment effects, etc.) when only noisy estimates are available in a panel data or meta-analysis setting. The third chapter is dedicated to the problem of estimation of the moments and the distribution of heterogeneous marginal effects in nonparametric models with multivariate unobserved heterogeneity.
publishDate 2024
dc.date.none.fl_str_mv 2024
2024
2026
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10803/691932
url http://hdl.handle.net/10803/691932
dc.language.none.fl_str_mv Inglés
language_invalid_str_mv Inglés
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
eu_rights_str_mv embargoedAccess
dc.format.none.fl_str_mv 271 p.
application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universitat Pompeu Fabra
publisher.none.fl_str_mv Universitat Pompeu Fabra
dc.source.none.fl_str_mv TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
reponame:TDR. Tesis Doctorales en Red
instname:CBUC, CESCA
instname_str CBUC, CESCA
reponame_str TDR. Tesis Doctorales en Red
collection TDR. Tesis Doctorales en Red
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1869422809812303872
score 15.812429

Similares en LA Referencia