Análisis de la Teoria del Riesgo: La transformada del momento de ruina
En este trabajo se analiza el momento de ruina en el modelo clásico de teoría del riesgo modificado con la introducción de una barrera constante. Mediante el uso de transformadas de Laplace se obtiene la función que nos permite hallar los diferentes momentos de esta variable. Para diferentes cuantía...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2006 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/144987 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2445/144987 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Gestió del risc Risc (Assegurances) Transformació de Laplace Matemàtica actuarial Risk management Risk (Insurance) Laplace transformation Actuarial mathematics |
| Sumario: | En este trabajo se analiza el momento de ruina en el modelo clásico de teoría del riesgo modificado con la introducción de una barrera constante. Mediante el uso de transformadas de Laplace se obtiene la función que nos permite hallar los diferentes momentos de esta variable. Para diferentes cuantías de los siniestros (distribución exponencial unitaria, exponencial α y para una Erlang (2,α) se derivan los momentos ordinarios y centrales presentando resultados numéricos. |
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