Análisis de la Teoria del Riesgo: La transformada del momento de ruina
En este trabajo se analiza el momento de ruina en el modelo clásico de teoría del riesgo modificado con la introducción de una barrera constante. Mediante el uso de transformadas de Laplace se obtiene la función que nos permite hallar los diferentes momentos de esta variable. Para diferentes cuantía...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2006 |
| País: | España |
| Recursos: | Varias* (Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya) |
| Repositório: | Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya |
| OAI Identifier: | oai:recercat.cat:2445/144987 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/2445/144987 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Gestió del risc Risc (Assegurances) Transformació de Laplace Matemàtica actuarial Risk management Risk (Insurance) Laplace transformation Actuarial mathematics |
| Resumo: | En este trabajo se analiza el momento de ruina en el modelo clásico de teoría del riesgo modificado con la introducción de una barrera constante. Mediante el uso de transformadas de Laplace se obtiene la función que nos permite hallar los diferentes momentos de esta variable. Para diferentes cuantías de los siniestros (distribución exponencial unitaria, exponencial α y para una Erlang (2,α) se derivan los momentos ordinarios y centrales presentando resultados numéricos. |
|---|