Influencia de la variable aleatoria implícita en la fórmula estándar en el cálculo del SCR del riesgo de suscripción no vida

El requerimiento de capital de solvencia del riesgo de primas y reservas no vida bajo el enfoque del modelo estándar viene determinada por la fórmula especificada en el último estudio de impacto cuantitativo. Dicha fórmula toma en consideración una segmentación del riesgo de suscripción correspondie...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Ferri Vidal, Antoni, Bermúdez, Lluís, Guillén, Montserrat
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2013
País:España
Institución:Universidad de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/106606
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/2445/106606
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Risc (Economia)
Variables (Matemàtica)
Variables aleatòries
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