El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad

El objetivo de este trabajo es analizar el efecto mitigador que para una compañía de seguros tiene su política de reaseguro, en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad de su cartera de vida. En nuestro modelo el capital de solvencia obligatorio se calcula a través de un modelo i...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Pons Cardell, M. Àngels, Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2018
País:España
Institución:Universidad de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/133341
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/2445/133341
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Assegurances
Mètodes de simulació
Matemàtica financera
Matemàtica actuarial
Insurance
Simulation methods
Business mathematics
Actuarial mathematics
id ES_b6fa18ab6be246e046cc2f91abea4eb2
oai_identifier_str oai:diposit.ub.edu:2445/133341
network_acronym_str ES
network_name_str España
repository_id_str
spelling El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidadPons Cardell, M. ÀngelsSarrasí Vizcarra, Francisco JavierAssegurancesMètodes de simulacióMatemàtica financeraMatemàtica actuarialInsuranceSimulation methodsBusiness mathematicsActuarial mathematicsEl objetivo de este trabajo es analizar el efecto mitigador que para una compañía de seguros tiene su política de reaseguro, en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad de su cartera de vida. En nuestro modelo el capital de solvencia obligatorio se calcula a través de un modelo interno basado en el método de simulación de Monte Carlo. Dicho capital se obtiene como el valor en riesgo, al 99,5%, de la diferencia entre el valor actualizado de los activos menos los pasivos de dos años consecutivos, teniendo en cuenta en su cálculo la política de reaseguro de la compañía. Las modalidades de reaseguro objeto de análisis son el cuota parte, el excedente y el stop-loss. Por último, se lleva a cabo para las diferentes modalidades de reaseguro un análisis de sensibilidad del capital de solvencia obligatorio respecto a la cuota de retención de la compañía, en el caso del cuota parte, y respecto al pleno de retención, en el caso del de excedente y del stop-loss.ASEPUMA2018info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/2445/133341Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)reponame:Dipòsit Digital de la UBinstname:Universidad de BarcelonaEspañolReproducció del document publicat a: http://www.asepuma.org/anales/2018_nw.htmAnales de ASEPUMA, 2018, vol. 26, num. A401, p. 01-23cc-by-nc-nd (c) Pons Cardell, M. Àngels et al., 2018http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/esinfo:eu-repo/semantics/openAccessoai:diposit.ub.edu:2445/1333412026-05-27T06:46:51Z
dc.title.none.fl_str_mv El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad
title El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad
spellingShingle El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad
Pons Cardell, M. Àngels
Assegurances
Mètodes de simulació
Matemàtica financera
Matemàtica actuarial
Insurance
Simulation methods
Business mathematics
Actuarial mathematics
title_short El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad
title_full El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad
title_fullStr El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad
title_full_unstemmed El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad
title_sort El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad
dc.creator.none.fl_str_mv Pons Cardell, M. Àngels
Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier
author Pons Cardell, M. Àngels
author_facet Pons Cardell, M. Àngels
Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier
author_role author
author2 Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier
author2_role author
dc.subject.none.fl_str_mv Assegurances
Mètodes de simulació
Matemàtica financera
Matemàtica actuarial
Insurance
Simulation methods
Business mathematics
Actuarial mathematics
topic Assegurances
Mètodes de simulació
Matemàtica financera
Matemàtica actuarial
Insurance
Simulation methods
Business mathematics
Actuarial mathematics
description El objetivo de este trabajo es analizar el efecto mitigador que para una compañía de seguros tiene su política de reaseguro, en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad de su cartera de vida. En nuestro modelo el capital de solvencia obligatorio se calcula a través de un modelo interno basado en el método de simulación de Monte Carlo. Dicho capital se obtiene como el valor en riesgo, al 99,5%, de la diferencia entre el valor actualizado de los activos menos los pasivos de dos años consecutivos, teniendo en cuenta en su cálculo la política de reaseguro de la compañía. Las modalidades de reaseguro objeto de análisis son el cuota parte, el excedente y el stop-loss. Por último, se lleva a cabo para las diferentes modalidades de reaseguro un análisis de sensibilidad del capital de solvencia obligatorio respecto a la cuota de retención de la compañía, en el caso del cuota parte, y respecto al pleno de retención, en el caso del de excedente y del stop-loss.
publishDate 2018
dc.date.none.fl_str_mv 2018
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/2445/133341
url https://hdl.handle.net/2445/133341
dc.language.none.fl_str_mv Español
language_invalid_str_mv Español
dc.relation.none.fl_str_mv Reproducció del document publicat a: http://www.asepuma.org/anales/2018_nw.htm
Anales de ASEPUMA, 2018, vol. 26, num. A401, p. 01-23
dc.rights.none.fl_str_mv cc-by-nc-nd (c) Pons Cardell, M. Àngels et al., 2018
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv cc-by-nc-nd (c) Pons Cardell, M. Àngels et al., 2018
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv ASEPUMA
publisher.none.fl_str_mv ASEPUMA
dc.source.none.fl_str_mv Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
reponame:Dipòsit Digital de la UB
instname:Universidad de Barcelona
instname_str Universidad de Barcelona
reponame_str Dipòsit Digital de la UB
collection Dipòsit Digital de la UB
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1869417490718654464
score 15,301603

Similares en LA Referencia