El Reaseguro en el riesgo de mortalidad en Solvencia II
El objetivo de este trabajo es analizar el efecto mitigador que tiene la política de reaseguro de una compañía de seguros en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad de su cartera de vida. El modelo interno propuesto para el capital de solvencia obligatorio se basa en el método d...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/170813 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2445/170813 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Reassegurances Risc (Assegurances) Mètodes de simulació Matemàtica financera Reinsurance Risk (Insurance) Simulation methods Business mathematics |
| Sumario: | El objetivo de este trabajo es analizar el efecto mitigador que tiene la política de reaseguro de una compañía de seguros en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad de su cartera de vida. El modelo interno propuesto para el capital de solvencia obligatorio se basa en el método de simulación de Monte Carlo, y dicho capital se obtiene como el valor en riesgo, al 99,5%, de la diferencia entre el valor actualizado de los activos menos los pasivos de dos años consecutivos, teniendo en cuenta en su cálculo la política de reaseguro de la compañía. Las modalidades de reaseguro objeto de análisis son el reaseguro cuota parte, el reaseguro de excedente y el reaseguro stop-loss. También se lleva a cabo para las diferentes modalidades de reaseguro un análisis de sensibilidad del capital de solvencia obligatorio respecto a la cuota de retención de la compañía, en el caso del reaseguro cuota parte, y respecto al pleno de retención, en el caso del reaseguro de excedente y del reaseguro stop-loss. |
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