Interpolación de superficies de volatilidad mediante splines cúbicos

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Luis Ortiz Gracia

Detalles Bibliográficos
Autor: Cho Mun, Minsu-Luis
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2021
País:España
Institución:Universidad de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/173551
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/2445/173551
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Mercat financer
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spelling Interpolación de superficies de volatilidad mediante splines cúbicosCho Mun, Minsu-LuisMercat financerOpcions (Finances)Treballs de fi de màsterCapital marketOptions (Finance)Master's thesesTreballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Luis Ortiz GraciaEl presente trabajo tiene como objetivo describir, implementar y validar los métodos de interpolación de splines cúbicos univariado y bivariado en superficies de volatilidad. La superficie de volatilidad es la herramienta esencial para que los participantes del mercado puedan valorar opciones que no cotizan en los mercados organizados. El trabajo se fundamenta en el modelo generalizado de Black-Scholes-Merton, el modelo más estandardizado para la valoración de opciones europeas. Mediante métodos de búsqueda de raíces utilizaremos la ecuación de Black-Scholes para obtener las volatilidades implícitas del índice de opciones europeas de renta variable SPX, cuyo subyacente es el índice S&P 500. Se muestra como se construye una superficie de volatilidad paso a paso y posteriormente usaremos los métodos de interpolación para extraer volatilidades implícitas no cotizadas. Finalmente se validarán ambos métodos de interpolación con técnicas de Machine Learning.Ortiz Gracia, Luis2021info:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/2445/173551Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)reponame:Dipòsit Digital de la UBinstname:Universidad de BarcelonaEspañolcc-by-nc-nd (c) Cho Mun, 2021http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/info:eu-repo/semantics/openAccessoai:diposit.ub.edu:2445/1735512026-05-27T06:46:51Z
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