Modelización estocástica de subyacentes y derivados europeos mediante árboles binomiales: teoría y aplicaciones

[ES] El objetivo principal de esta tesina es la presentación de modelos estocásticos basados en árboles binomiales para la valoración de subyacentes y su posterior aplicación para fijar la prima que se paga por un contrato derivado tipo opción. El análisis teórico se desarrollará a partir de modelos...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Mariz Avis, Natalia María
Formato: tesis de maestría
Fecha de publicación:2015
País:España
Recursos:Universitat Politècnica de València (UPV)
Repositorio:RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia
Idioma:español
OAI Identifier:oai:riunet.upv.es:10251/55411
Acesso em linha:https://riunet.upv.es/handle/10251/55411
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Parametric estimation
Stochastic forecasting
European Call and Put
Financial derivative
Binomial tree
Estimación paramétrica
Predicción estocástica
Call y Put europeas
Derivado financiero
Árbol binomial
Modelo estocástico
MATEMATICA APLICADA
Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
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