Modelización estocástica de subyacentes y derivados europeos mediante árboles binomiales: teoría y aplicaciones
[ES] El objetivo principal de esta tesina es la presentación de modelos estocásticos basados en árboles binomiales para la valoración de subyacentes y su posterior aplicación para fijar la prima que se paga por un contrato derivado tipo opción. El análisis teórico se desarrollará a partir de modelos...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
| Repositorio: | RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/55411 |
| Acceso en línea: | https://riunet.upv.es/handle/10251/55411 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Parametric estimation Stochastic forecasting European Call and Put Financial derivative Binomial tree Estimación paramétrica Predicción estocástica Call y Put europeas Derivado financiero Árbol binomial Modelo estocástico MATEMATICA APLICADA Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal |
| Sumario: | [ES] El objetivo principal de esta tesina es la presentación de modelos estocásticos basados en árboles binomiales para la valoración de subyacentes y su posterior aplicación para fijar la prima que se paga por un contrato derivado tipo opción. El análisis teórico se desarrollará a partir de modelos discretos basados en árboles binomiales y contemplando la posibilidad de que los contratos derivados puedan ser europeos tanto de tipo Call y como Put. Se implementarán los métodos binomiales en algún software apropiado y se realizarán simulaciones. A partir del estudio, se realizará un análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo, tanto desde un punto de visto teórico como práctico vía simulaciones contrastando ambos resultados. Finalmente, se aplicarán los resultados a un escenario real. |
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