Análisis en los mercados bursátiles de la invasión rusa a Ucrania

El objetivo del trabajo es analizar el efecto de la invasión rusa de Ucrania en los principales índices de las bolsas de España (IBEX 35), Francia (CAC 40), Holanda (AEX), Reino Unido (FTSE 100), Italia (FTSE Italia All Share), Alemania (DAX), Canadá (TSX Composite), Estados Unidos (Promedio industr...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Hernández Moreno-Sierra, Guillermo
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2022
País:España
Institución:Universidad de Alcalá (UAH)
Repositorio:e_Buah Biblioteca Digital Universidad de Alcalá
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ebuah.uah.es:10017/54432
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10017/54432
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Ucrania
Rusia
Guerra
Rendimientos anormales
Evento
Abnormals returns
Event
Economía
Economics
Descripción
Sumario:El objetivo del trabajo es analizar el efecto de la invasión rusa de Ucrania en los principales índices de las bolsas de España (IBEX 35), Francia (CAC 40), Holanda (AEX), Reino Unido (FTSE 100), Italia (FTSE Italia All Share), Alemania (DAX), Canadá (TSX Composite), Estados Unidos (Promedio industrial del Dow Jones), Finlandia (OMX HELSINKI), Japón (NIKKIE 225), Polonia (WIG) y Turquía (BIST 100). El estudio está basado en estudios previos relacionados con el análisis de eventos catastróficos, como inicios de guerras en los mercados de valores, para ello se han utilizado los precios de cierre de los distintos índices, concretamente los últimos 150 de cada índice, previos al comienzo de la guerra y los 5 posteriores al inicio de la misma. Una vez sepamos cómo van a reaccionar estas bolsas mediante el método mínimos cuadrados ordinarios, analizaremos si otras variables como el tipo de cambio de la moneda propia del país con respecto al dólar, la rentabilidad media de los últimos 10 días del índice i, el porcentaje de comercio con respecto del PIB, o variables ficticias que toman valor 1 en caso de que el país sea miembro de la OTAN o se trate de un mercado desarrollado, afectan al rendimiento anormal acumulado de dicho país y de qué manera.

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