Retos y carencias de la regulación financiera internacional

En 2004 Basilea II introdujo el modelo basado en calificaciones internas (IRB) para el cómputo del capital mínimo regulatorio por riesgo de crédito. Para los defensores de esta metodología, ello supuso una gran innovación con respecto al Acuerdo de 1988, pero a pesar de su extendida implementación,...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Stupariu, Patricia, Vilariño Sanz, Ángel
Tipo de recurso: informe técnico
Fecha de publicación:2014
País:España
Institución:Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Repositorio:Docta Complutense
Idioma:español
OAI Identifier:oai:docta.ucm.es:20.500.14352/41678
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14352/41678
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Basilea II
Basilea III
Riesgo de crédito
Crisis
Regulación financiera
IRB
Basel II
Basel III
Credit risk
Financial regulation
Economía internacional
Finanzas
5310 Economía Internacional
Descripción
Sumario:En 2004 Basilea II introdujo el modelo basado en calificaciones internas (IRB) para el cómputo del capital mínimo regulatorio por riesgo de crédito. Para los defensores de esta metodología, ello supuso una gran innovación con respecto al Acuerdo de 1988, pero a pesar de su extendida implementación, el modelo regulatorio se enfrenta una serie de problemas insuperables que hacen que la estimación y contraste de sus principales parámetros no sea posible en los términos planteados por la misma regulación. En este artículo se analizará la fuente de las debilidades en la estimación y la dificultad de validación de las probabilidades de incumplimiento y las pérdidas en caso de incumplimiento. Esta metodología permanece inalterada después de la reforma que después de la crisis se concreta en Basilea III.