20 años de modelos ARCH: una visión de conjunto de las distintas variantes de la familia

En los primeros meses de 1982, Robert Engle revolucionaba el estudio de los modelos de volatilidad ampliando al campo de las estructuras cuadráticas las ya muy utilizadas pautas de la metodología Box-Jenkins, creadas en 1976. Desde entonces, se han escrito multitud de aportaciones sobre las distinta...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Arce Borda, Rafael de
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2004
País:España
Institución:Universidad Autónoma de Madrid
Repositorio:Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uam.es:10486/664141
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10486/664141
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Heterocedasticidad condicional autorregresiva
Modelos de volatilidad
Modelos ARCH
Economía
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