Nuevas estimaciones de la NAIRU de la economía española: métodos directos
En este trabajo proporcionamos diversas estimaciones de la NAIRU de la economía española para el período 1976-2000. Así, confrontamos los resultados que se obtienen para la economía española aplicando una batería de métodos directos (métodos basados en la curva de Phillips ampliada) bastante habitua...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2002 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Sevilla (US) |
| Repositorio: | idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla |
| OAI Identifier: | oai:idus.us.es:11441/75216 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/11441/75216 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Curva de Phillips NAIRU Histéresis Filtro de Hodrick-Prescott Filtro de Kalman Phillips Curve Hysteresis Hodrick-Prescott Filter Kalman Filter |
| Sumario: | En este trabajo proporcionamos diversas estimaciones de la NAIRU de la economía española para el período 1976-2000. Así, confrontamos los resultados que se obtienen para la economía española aplicando una batería de métodos directos (métodos basados en la curva de Phillips ampliada) bastante habituales en la literatura internacional de los últimos años. Entre otras cuestiones, prestamos atención a la robustez e imprecisión de estas estimaciones, a la causalidad en esta área y al fenómeno de histéresis en el desempleo. Aparte de encontrar evidencia de causalidad desde las desviaciones del desempleo observado respecto a las NAIRUs estimadas hacia la inflación, y de histéresis en el desempleo, nuestro análisis concluye que es necesario un esfuerzo de investigación adicional en esta área si deseamos seguir aplicando estos métodos a la economía española, por los problemas de falta de robustez y notable imprecisión detectados. |
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