La prueba de Kolmogorov
Se expone la prueba de ajuste basada en el estadístico D de Kolmogorov en dos situaciones importantes: cuando la función de distribución hipotetizada es continua y completamente especificada, y cuando representa las distribuciones normal, exponencial y de Weibull y se estima el vector paramétrico a...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 1979 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2099/4508 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2099/4508 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Inference Inferència Classificació AMS::62 Statistics::62F Parametric inference |
| Sumario: | Se expone la prueba de ajuste basada en el estadístico D de Kolmogorov en dos situaciones importantes: cuando la función de distribución hipotetizada es continua y completamente especificada, y cuando representa las distribuciones normal, exponencial y de Weibull y se estima el vector paramétrico a partir de los datos. Asimismo se enfoca el estudio del ajuste a distribuciones discretas. |
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