Determinants of internal ratings-based credit risk-weighted assets in Europe: 2015-23

Los activos ponderados por riesgo (APR) y la densidad de APR (DPR) son métricas clave para evaluar el riesgo crediticio de los bancos y que permiten comparar bancos usando el método basado en calificaciones internas (IRB, por sus siglas en inglés). Con datos de la Autoridad Bancaria Europea, analiza...

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Bibliographic Details
Authors: García-Céspedes, Juan Carlos, García-Céspedes, Rubén
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Publication Date:2025
Country:España
Institution:Banco de España
Repository:Repositorio Institucional del Banco de España
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spelling Determinants of internal ratings-based credit risk-weighted assets in Europe: 2015-23García-Céspedes, Juan CarlosGarcía-Céspedes, Rubéncredit riskrisk-weighted assetsinternal ratings-based approachLos activos ponderados por riesgo (APR) y la densidad de APR (DPR) son métricas clave para evaluar el riesgo crediticio de los bancos y que permiten comparar bancos usando el método basado en calificaciones internas (IRB, por sus siglas en inglés). Con datos de la Autoridad Bancaria Europea, analizamos los niveles de IRB-DPR de distintos bancos y países, así como su evolución a lo largo del tiempo. Además, relacionamos el IRB-DPR con otros indicadores de riesgo crediticio, como la ratio de préstamos morosos, las provisiones, la probabilidad de impago y la pérdida en caso de impago. Los resultados muestran que las variables dummy específicas por país no son significativas para la mayoría de las carteras y países, y que las diferencias sistemáticas en las exposiciones nacionales sugieren que las carteras minoristas se benefician de un tratamiento más favorable.Risk-weighted assets (RWAs) and RWA density (RWD) are key metrics for assessing banks’ credit risk and for enabling cross-bank comparisons under the internal ratings-based (IRB) approach. Using data from the European Banking Authority, we analyse IRB-RWD levels across banks and countries, as well as their evolution over time. We relate IRB-RWD to credit risk indicators such as the non-performing loans ratio, provisions, probability of default and loss given default. Our findings show that country-specific dummy variables are not significant for most portfolios and countries and that systematic differences in domestic exposures suggest retail portfolios benefit from favourable treatment.Banco de EspañaMadridMadrid : Banco de España, 2025-12-042025info:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttps://repositorio.bde.es/handle/123456789/41872reponame:Repositorio Institucional del Banco de Españainstname:Banco de EspañaInglésRevista de Estabilidad Financiera / Banco de España, 49 (otoño 2025), 86-107 p.Versión en inglés 123456789/info:eu-repo/semantics/openAccessoai:repositorio.bde.es:123456789/418722026-06-20T12:44:27Z
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