Determinants of internal ratings-based credit risk-weighted assets in Europe: 2015-23
Los activos ponderados por riesgo (APR) y la densidad de APR (DPR) son métricas clave para evaluar el riesgo crediticio de los bancos y que permiten comparar bancos usando el método basado en calificaciones internas (IRB, por sus siglas en inglés). Con datos de la Autoridad Bancaria Europea, analiza...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Banco de España |
| Repositorio: | Repositorio Institucional del Banco de España |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.bde.es:123456789/41872 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.bde.es/handle/123456789/41872 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | credit risk risk-weighted assets internal ratings-based approach |
| Sumario: | Los activos ponderados por riesgo (APR) y la densidad de APR (DPR) son métricas clave para evaluar el riesgo crediticio de los bancos y que permiten comparar bancos usando el método basado en calificaciones internas (IRB, por sus siglas en inglés). Con datos de la Autoridad Bancaria Europea, analizamos los niveles de IRB-DPR de distintos bancos y países, así como su evolución a lo largo del tiempo. Además, relacionamos el IRB-DPR con otros indicadores de riesgo crediticio, como la ratio de préstamos morosos, las provisiones, la probabilidad de impago y la pérdida en caso de impago. Los resultados muestran que las variables dummy específicas por país no son significativas para la mayoría de las carteras y países, y que las diferencias sistemáticas en las exposiciones nacionales sugieren que las carteras minoristas se benefician de un tratamiento más favorable. |
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