Spillovers y contagio de volatilidad: una aplicación para el mercado accionario colombiano

16 páginas

Detalles Bibliográficos
Autor: Duque Nieto, Edisson Oswaldo
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2020
País:Colombia
Institución:Universidad de la Sabana
Repositorio:Repositorio Universidad de la Sabana
Idioma:español
OAI Identifier:oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/43110
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10818/43110
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Palabra clave:Mercados
Análisis de inversiones
Riesgo (Finanzas)
Administración del portafolio
Valores bursátiles
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spelling Spillovers y contagio de volatilidad: una aplicación para el mercado accionario colombianoDuque Nieto, Edisson OswaldoMercadosAnálisis de inversionesRiesgo (Finanzas)Administración del portafolioValores bursátiles16 páginasEn este análisis se emplea un modelo de correlación condicional dinámica DCC-GARCH sobre las series de retornos diarios de las principales acciones del mercado accionario colombiano (Preferencial Bancolombia, Ecopetrol, Interconexión Eléctrica S.A y Preferencial Aval) con dos objetivos. Primero, realizar el cálculo de spillovers de volatilidad, y segundo, evaluar un escenario de contagio de volatilidad durante el periodo de crisis en los mercados financieros atribuido a la pandemia del COVID-19. Sobresale en el análisis de spillovers como Ecopetrol es el principal transmisor de volatilidad mientras que Preferencial Aval es el principal receptor. Al dividir estos activos como instrumentos representativos de los sectores energético y financiero, los resultados indican que el sector energético transmite una mayor volatilidad de la que recibe del sector financiero. Finalmente, en cuanto al escenario de contagio, los resultados sugieren que el aumento en los niveles de correlación entre los retornos para los distintos pares de activos resulta ser significativo, dando evidencia de contagio de volatilidad durante el periodo de crisis por COVID-19.Universidad de La SabanaMaestría en Gerencia de InversiónEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasGómez González, José Eduardo2020-09-01T20:34:33Z2020-09-01T20:34:33Z2020-07-21masterThesispublishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10818/43110278048TE10789reponame:Repositorio Universidad de la Sabanainstname:Universidad de la Sabanainstacron:Universidad de la SabanaspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccess2023-07-25T07:47:05Z
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