Integración con martingalas usando análisis no estándar
Esbozamos una teoría de integración estocástica para martingalas usando análisis no estándar y se relaciona esta teoría con la teoría estándar
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2000 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Nacional de Colombia |
| Repositorio: | Repositorio UN |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/31691 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/31691 http://bdigital.unal.edu.co/21770/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 51 Matemáticas / Mathematics teoría de integración estocástica martingalas movimiento browniano Stochastic Integration Martingales Brownian Motion |
| Sumario: | Esbozamos una teoría de integración estocástica para martingalas usando análisis no estándar y se relaciona esta teoría con la teoría estándar |
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