Integración con martingalas usando análisis no estándar

Esbozamos una teoría de integración estocástica para martingalas usando análisis no estándar y se relaciona está teoría con la teoría estándar

Detalles Bibliográficos
Autor: Ospina, Dwight
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:1999
País:Colombia
Institución:Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:Repositorio UN
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unal.edu.co:unal/44757
Acceso en línea:https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/44757
http://bdigital.unal.edu.co/34856/
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Stochastic Integration
Martingales
Brownian Motion
Integración estocástica
martingales
Movimiento Browniano
Descripción
Sumario:Esbozamos una teoría de integración estocástica para martingalas usando análisis no estándar y se relaciona está teoría con la teoría estándar