Evaluación de la frontera eficiente de media varianza utilizado diferentes medidas de riesgo

El objetivo general del presente trabajo consiste en realizar un análisis del efecto de la variable riesgo en la construcción de la frontera eficiente de Markowitz, y realizar una comparación entre ellas, utilizando medidas de cuantificación de distancias. Para cumplir con este propósito se realizó...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Taype Huaman, Irvin
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2018
País:Colombia
Institución:Universidad ICESI
Repositorio:Repositorio ICESI
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repository.icesi.edu.co:10906/84474
Acceso en línea:http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/84474
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Palabra clave:Frontera eficiente
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Medición de riesgo
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Factor riesgo empresarial
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Contable y Financiera
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description El objetivo general del presente trabajo consiste en realizar un análisis del efecto de la variable riesgo en la construcción de la frontera eficiente de Markowitz, y realizar una comparación entre ellas, utilizando medidas de cuantificación de distancias. Para cumplir con este propósito se realizó el análisis histórico de los precios diarios de las acciones que conforman el índice S&P500 para el periodo entre enero 2015 y diciembre 2017, y para constituir el portafolio, se utilizó la razón de Sharpe para seleccionar cinco acciones. Adicionalmente se utilizaron los diferentes métodos de medición de riesgo para construir las fronteras eficientes y evaluar su desplazamiento
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