Evaluación de la frontera eficiente de media varianza utilizado diferentes medidas de riesgo
El objetivo general del presente trabajo consiste en realizar un análisis del efecto de la variable riesgo en la construcción de la frontera eficiente de Markowitz, y realizar una comparación entre ellas, utilizando medidas de cuantificación de distancias. Para cumplir con este propósito se realizó...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad ICESI |
| Repositorio: | Repositorio ICESI |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repository.icesi.edu.co:10906/84515 |
| Acceso en línea: | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/84515 http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=314507 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Frontera eficiente Portafolios Finanzas Medición de riesgo Riesgo financiero Toma de decisiones Factor riesgo empresarial Tésis Contable y Financiera Departamento Contable y Financiero |
| Sumario: | El objetivo general del presente trabajo consiste en realizar un análisis del efecto de la variable riesgo en la construcción de la frontera eficiente de Markowitz, y realizar una comparación entre ellas, utilizando medidas de cuantificación de distancias. Para cumplir con este propósito se realizó el análisis histórico de los precios diarios de las acciones que conforman el índice S&P500 para el periodo entre enero 2015 y diciembre 2017, y para constituir el portafolio, se utilizó la razón de Sharpe para seleccionar cinco acciones. Adicionalmente se utilizaron los diferentes métodos de medición de riesgo para construir las fronteras eficientes y evaluar su desplazamiento. |
|---|