Comparación de estrategias de inversión en el mercado de renta variable colombiano
Después de que Harry Markovitz desarrollara los fundamentos de la Teoría Moderna de Portafolios en los años 50, se han venido creando diversos modelos de estrategia pasiva de inversión con el objetivo de tomar mejores decisiones de diversificación. En este trabajo se contrastan siete modelos de estr...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad ICESI |
| Repositorio: | Repositorio ICESI |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repository.icesi.edu.co:10906/76429 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10906/76429 http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=258884 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi Dinero Inflación (Finanzas) Portafolio de inversiones Diversificación Mercados emergentes Investment Porfolio Diversification Emergent Market Economía Economics |
| Sumario: | Después de que Harry Markovitz desarrollara los fundamentos de la Teoría Moderna de Portafolios en los años 50, se han venido creando diversos modelos de estrategia pasiva de inversión con el objetivo de tomar mejores decisiones de diversificación. En este trabajo se contrastan siete modelos de estrategia de inversión pasiva aplicados a datos históricos del mercado de renta variable colombiano entre los años 2008 y 2012. Los resultados de este estudio muestran que las estrategias pasivas de inversión más sencillas presentan un desempeño superior al de otros modelos más complejos que requieren un procedimiento de optimización. Este hecho pone en duda la efectividad de los modelos clásicos de la Teoría Moderna de Portafolios en mercados emergentes como el colombiano. |
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