Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta
En el presente trabajo se presenta el desarrollo numérico para un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Nacional de Colombia |
| Repositorio: | Repositorio UN |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/66431 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/66431 http://bdigital.unal.edu.co/67459/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 51 Matemáticas / Mathematics Non local Black-Scholes equation finite differences discrete mollification Ecuación Black-Scholes no local y no lineal diferencias finitas molificación discreta |
| Sumario: | En el presente trabajo se presenta el desarrollo numérico para un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización propuesta. |
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