Influencia de indicadores de desempeño de portafolio en la toma de decisión de inversión.
Este proyecto busca revisar los indicadores de desempeño de portafolios que permitan ayudar a los inversionistas tomar decisiones de inversión informadas en portafolios en el mercado de capitales de Estados Unidos. Usando a EE.UU como base debido a ser un mercado desarrollado y el acceso de la infor...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Colegio de Estudios Superiores de Administración |
| Repositorio: | Repositorio CESA |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repository.cesa.edu.co:10726/3982 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10726/3982 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 332.673 Inversión internacional Análisis de inversiones - Investigaciones Indicadores de gestión - Finanzas Mercado de capitales - Aspectos socioeconómicos Administración del portafolio - Estados Unidos Toma de decisiones - Aspectos económicos |
| Sumario: | Este proyecto busca revisar los indicadores de desempeño de portafolios que permitan ayudar a los inversionistas tomar decisiones de inversión informadas en portafolios en el mercado de capitales de Estados Unidos. Usando a EE.UU como base debido a ser un mercado desarrollado y el acceso de la información se encuentra disponible. De acuerdo a esta investigacion, los indicadores de desempeño más relevantes son el Sortino Ratio, Calmar Ratio, Sharpe Ratio y Alpha de Jensen, debido a que los tres primero nos permiten obervar elprotafolio desde una óptica de Riesgo retorno mientras que el Alpha de Jensen, un enfoque desde el Portafolio Manager o sea capacidad de análisis del que toma las decisiones de inversión de la cartera. Se propone que esta investigación se haga extensiva al mercado accionario colombiano, investigando su relevancia y previendo los inconvenientes al ser un mercado limitado, poco profundo, baja capitalización bursátil, y jugadores relevantes con capacidad de alterar la transparencia del mercado. |
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