Tópicos em métodos ótimos para otimização convexa

Neste trabalho apresentamos um novo método ótimo para otimização de uma função convexa diferenciável sujeita a restrições convexas. Nosso método é baseado em ideias de Nesterov e Auslender e Teboulle. A proposta dos últimos autores usa uma distância de Bregman coerciva para garantir que os iterados...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Rossetto, Diane Rizzotto
Tipo de documento: tese
Estado:Versão publicada
Data de publicação:2012
País:Brasil
Recursos:Universidade de São Paulo (USP)
Repositório:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Idioma:português
OAI Identifier:oai:teses.usp.br:tde-27052012-220429
Acesso em linha:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-27052012-220429/
Access Level:Acceso aberto
Palavra-chave:Convex optimization
gradient Lipschitz continuous.
gradiente Lipschitz contíinuo.
métodos ótimos
optimal methods
Otimização convexa
Descrição
Resumo:Neste trabalho apresentamos um novo método ótimo para otimização de uma função convexa diferenciável sujeita a restrições convexas. Nosso método é baseado em ideias de Nesterov e Auslender e Teboulle. A proposta dos últimos autores usa uma distância de Bregman coerciva para garantir que os iterados permaneçam no interior do conjunto viável. Nosso método estende esses resultados para permitir o emprego da distância Euclidiana ao quadrado. Mostramos também como estimar a constante de Lipschitz para o gradiente da função objetivo, o que resulta em uma melhora na eficiência numérica do método. Finalmente, apresentamos experimentos numéricos para validar nossa proposta e comparar com o algoritmo de Nesterov.