VEROSSIMILHANÇA PERFILADA NOS MODELOS NÃO LINEARES SIMÉTRICOS HETEROSCEDÁSTICOS
Nesta dissertação abordamos o desempenho do teste da razão de verossimilhanças usual e suas versões modificadas em pequenas amostras na classe dos modelos não lineares simétricos heteroscedásticos (MNLSH), mais especificamente, nos modelos tStudent com 4 graus de liberdade e Exponencial potência com...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da UFPE |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ufpe.br:123456789/10835 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10835 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Verossimilhança perfilada modificada Teste da razão de verossimilhanças Correção de Bartlett |
| Sumario: | Nesta dissertação abordamos o desempenho do teste da razão de verossimilhanças usual e suas versões modificadas em pequenas amostras na classe dos modelos não lineares simétricos heteroscedásticos (MNLSH), mais especificamente, nos modelos tStudent com 4 graus de liberdade e Exponencial potência com parâmetro de forma k = 0; 3. Além do teste usual, são considerados os testes baseados na estatística da razão de verossimilhanças corrigida via Bartlett (1937), LR , na estatística da razão de verossimilhanças perfiladas modificadas via Cox e Reid (1987), LRm; e sua respectiva versão corrigida via DiCiccio e Stern (1994), LR m . Desse modo, os objetivos principais deste trabalho são obter um fator de correção de Bartlett para a estatística LRm na classe dos MNLSH e realizar um estudo de simulação para avaliar o desempenhos dos testes de hipóteses baseados na estatística da razão de verossimilhanças usual, LR, e nas estatísticas LR , LRm e LR m . Neste estudo de simulação avaliamos o comportamento dos quatro testes em questão com relação ao tamanho, poder e discrepância relativa de quantis em amostras de tamanhos finitos e pode-se observar que, de modo geral, o teste baseado na estatística LR m apresentou o melhor desempenho. |
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