Testes de hipóteses em regressão beta baseados em verossimilhança perfilada ajustada e em bootstrap

A presente dissertação trata da realização de inferências por teste de hipóteses no modelo de regressão beta, que é empregado na modelagem de dados que assumem continuamente valores no intervalo (0; 1) (Ferrari & Cribari-Neto, 2004; Simas, Barreto-Souza & Rocha, 2010). O foco do estudo resid...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Pinto Ferreira de Queiroz, Marcela
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2011
País:Brasil
Institución:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Repositorio:Repositório Institucional da UFPE
Idioma:portugués
OAI Identifier:oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6248
Acceso en línea:https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6248
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Bootstrap
Regressão beta
teste da razão de verossimilhanças
teste escore
Teste Wald
Verossimilhança perfilada
Descripción
Sumario:A presente dissertação trata da realização de inferências por teste de hipóteses no modelo de regressão beta, que é empregado na modelagem de dados que assumem continuamente valores no intervalo (0; 1) (Ferrari & Cribari-Neto, 2004; Simas, Barreto-Souza & Rocha, 2010). O foco do estudo reside na realização de inferências em pequenas amostras. São considerados os testes da razão de verossimilhanças, escore e Wald usuais, além de dois testes da razão de verossimilhanças corrigidos propostos por Ferrari & Pinheiro (2011) e versões bootstrap dos testes da razão de verossimilhanças, escore e Wald. Os desempenhos dos testes em amostras finitas são avaliados numericamente através de simulações de Monte Carlo. Tais simulações contemplam modelos de regressão beta com dispersão variável e consideram testes sobre os parâmetros que indexam o submodelo da média e também testes sobre os parâmetros que se encontram no submodelo da dispersão