Previsão dos preços de commodities por meio das taxas de câmbio
Esse trabalho procura modelar e prever o comportamento dos preços de commodities utilizando taxas de câmbio de países exportadores de commodities. O entendimento do comportamento dos preços de commodities é importante para um apropriado controle da inflação e planejamento da produção. Os resultados...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da INSPER |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.insper.edu.br:11224/5962 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5962 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Commodities taxa de câmbio teste de causalidade de Granger modelo de previsão exchange rate Granger causality test forecasting model |
| Sumario: | Esse trabalho procura modelar e prever o comportamento dos preços de commodities utilizando taxas de câmbio de países exportadores de commodities. O entendimento do comportamento dos preços de commodities é importante para um apropriado controle da inflação e planejamento da produção. Os resultados obtidos apontam para uma relação de causalidade entre a taxa de câmbio e os preços de commodities para os países estudados, com exceção da África do Sul e Argentina. Para Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia e Nova Zelândia, a taxa de câmbio se mostra uma informação significativa para previsões de preços de commodities para o período dentro da amostra. No caso da Austrália e do Canadá, a relação também é significativa para o período fora da amostra. Os resultados encontrados confirmam os obtidos por Chen, Rogoff e Rossi (2010), além de extender aquele trabalho aos casos da Argentina, do Brasil e da Colômbia. |
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