Aceleração de Algoritmos de High-Frequency Trading com FPGA
A bolsa de valores oferece diversos benefícios para investidores, com a renda proveniente de um certo nível de risco, de forma a promover o aquecimento de toda cadeia produtiva e econômica dos países. O High-Frequency Trading ou operações em alta frequência permite a análise de uma grande quantidade...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | informe técnico |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da INSPER |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.insper.edu.br:11224/5411 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5411 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Computação Embarcada High-Frequency Trading Field Programmable Gate Array Embedded Computer |
| Sumario: | A bolsa de valores oferece diversos benefícios para investidores, com a renda proveniente de um certo nível de risco, de forma a promover o aquecimento de toda cadeia produtiva e econômica dos países. O High-Frequency Trading ou operações em alta frequência permite a análise de uma grande quantidade de informação, à uma alta cadência de transferência de dados. Entre o tempo da requisição até a recepção da ordem, o preço pode variar, ou seja, o valor esperado, pode ser diferente do valor real. Mediante a essa situação, um método para acelerar algoritmos através de FPGAs é proposto, com o objetivo de diminuir o tempo entre a requisição e a recepção. O foco da aceleração está na decodificação do protocolo FIX através da placa FPGA. |
|---|