Apreçamento de debêntures conversíveis e as perspectivas dos títulos híbridos no mercado de capitais brasileiro: um estudo de caso
Foram selecionados três modelos de apreçamento dos warrtants implícitos nas debêntures conversíveis que foram usados nos estudos de quatro casos selecionados de emissão de debêntures conversíveis neste período. Os modelos de apreçamento usados para a verificação do valor justo de lançamento das debê...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2006 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Repositorio: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.fgv.br:10438/5728 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10438/5728 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Administração contábil e financeira Debêntures conversíveis Modelo de Black-Scholes Modelo de avaliação binomial Administração de empresas Debêntures conversíveis - Brasil Debêntures - Preços Títulos (Finanças) - Brasil Mercado de capitais - Brasil |
| Resumo: | Foram selecionados três modelos de apreçamento dos warrtants implícitos nas debêntures conversíveis que foram usados nos estudos de quatro casos selecionados de emissão de debêntures conversíveis neste período. Os modelos de apreçamento usados para a verificação do valor justo de lançamento das debêntures selecionadas foram: Modelo de projeção de resultados futuros, Modelo de Black-Scholes e Modelo de Avaliação Binomial |
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