PARIDADE DESCOBERTA DA TAXA DE JUROS DA ECONOMIA BRASILEIRA NUM AMBIENTE DE CRISE FINANCEIRA MUNDIAL: TEORIA E EVIDÊNCIA EMPÍRICA
O presente artigo tem como propósito avaliar o efeito da recente política de rebaixamento da taxa de juros básica sobre a taxa de câmbio nominal flutuante da economia brasileira tendo por fundamento a teoria da paridade descoberta de juros. O ensaio discute a teoria da paridade descoberta da taxa de...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Federal do Pará (UFPA) |
| Repositorio: | Cadernos CEPEC (Online) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:ojs.periodicos.ufpa.br:article/6882 |
| Acceso en línea: | https://periodicos.ufpa.br/index.php/cepec/article/view/6882 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Taxa de juros, taxa de câmbio, teoria da paridade descoberta de juros. |
| Sumario: | O presente artigo tem como propósito avaliar o efeito da recente política de rebaixamento da taxa de juros básica sobre a taxa de câmbio nominal flutuante da economia brasileira tendo por fundamento a teoria da paridade descoberta de juros. O ensaio discute a teoria da paridade descoberta da taxa de juros em regime de câmbio flutuante administrado e sua validade empírica fazendo uso do modelo de cointegração com mecanismo de correção de erros. |
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