Paridade descoberta da taxa de juros da economia brasileira num ambiente de crise financeira mundial: teoria e evidência empírica
O presente artigo tem como propósito avaliar o efeito da recente política de rebaixamento da taxa de juros básica sobre a taxa de câmbio nominal flutuante da economia brasileira tendo por fundamento a teoria da paridade descoberta de juros. O ensaio discute a teoria da paridade descoberta da taxa de...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Federal do Pará (UFPA) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da UFPA |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ufpa.br:2011/15065 |
| Acceso en línea: | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/15065 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Taxa de juros Taxa de câmbio Teoria da paridade descoberta de juros Interest rate Theory of uncovered interest parity Exchange rate |
| Sumario: | O presente artigo tem como propósito avaliar o efeito da recente política de rebaixamento da taxa de juros básica sobre a taxa de câmbio nominal flutuante da economia brasileira tendo por fundamento a teoria da paridade descoberta de juros. O ensaio discute a teoria da paridade descoberta da taxa de juros em regime de câmbio flutuante administrado e sua validade empírica fazendo uso do modelo de cointegração com mecanismo de correção de erros. |
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