Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa
Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard.
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:teses.usp.br:tde-17052012-181529 |
| Acceso en línea: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-17052012-181529/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Análise Complexa Brownian Motion Complex Analysis Fórmula de Itô Integral Estocástica Ito's Formula Lévy's Theorem Movimento Browniano Stochastic Integral Teorema de Lévy |
| Sumario: | Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard. |
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