Two-step dependence modelling via copula functions for insurance risks
A modelagem de risco é de enorme importância para as empresas de seguros não só por ser o aspecto principal dessa linha de negócio, mas também pelos marcos regulatórios como os Acordos da Basiléia. Copulas vem sendo muito usadas para modelar a dependência entre variáveis aleatórias, uma vez que são...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Católica de Brasília (UCB) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UCB |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:bdtd.ucb.br:tede/3398 |
| Acceso en línea: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/3398 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Copulas Vine copula Risco Dependência Sinistralidade Seguros Dependence Loss-ratio Risk management Insurance CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Sumario: | A modelagem de risco é de enorme importância para as empresas de seguros não só por ser o aspecto principal dessa linha de negócio, mas também pelos marcos regulatórios como os Acordos da Basiléia. Copulas vem sendo muito usadas para modelar a dependência entre variáveis aleatórias, uma vez que são bastante flexíveis. Neste trabalho, são utilizadas cópulas para modelar a dependência entre prêmios e sinistros e construir uma distribuição para a sinistralidade de linhas de seguros e Vine Copulas para modelar a dependência entre a sinistralidade de diferentes linhas, em uma construção de duas etapas. |
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