Diversificação otimizada ou Diversificação igualmente ponderada?
O trabalho objetiva avaliar o desempenho de estratégias de otimização de Markowitz de um portfólio de ativos de risco em relação à diversificação igualmente ponderada (1/N) no mercado de ações brasileiro. Deste todo, analisaremos o desempenho “fora da amostra” ao longo de dez anos utilizando o Índic...
| Author: | |
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| Format: | master thesis |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2014 |
| Country: | Brasil |
| Institution: | Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER) |
| Repository: | Repositório Institucional da INSPER |
| Language: | Portuguese |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.insper.edu.br:11224/1180 |
| Online Access: | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1180 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Otimização de carteiras Carteiras de variância mínima Alocação de ativos Portfolio optimization Minimum variance portfolios Asset allocation |
| Summary: | O trabalho objetiva avaliar o desempenho de estratégias de otimização de Markowitz de um portfólio de ativos de risco em relação à diversificação igualmente ponderada (1/N) no mercado de ações brasileiro. Deste todo, analisaremos o desempenho “fora da amostra” ao longo de dez anos utilizando o Índice de Sharpe. Os resultados indicam que nenhuma das estratégias de Markowitz estudadas demonstram desempenho superior à diversificação igualmente ponderada em termos de Índice de Sharpe. |
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