Análisis de la interrelación entre mercados bursátiles aplicando modelos VAR no estacionarios con múltiples quiebres estructurales
Tesis (Maestría en Estadística Aplicada) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2018.
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Argentina |
| Institución: | Universidad Nacional de Córdoba |
| Repositorio: | Repositorio Digital Universitario (UNC) |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:rdu.unc.edu.ar:11086/6834 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11086/6834 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Cointegración Operaciones bursátiles Causalidad de Granger Raíz unitaria Quiebres estructurales |
| Sumario: | Tesis (Maestría en Estadística Aplicada) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2018. |
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