Análisis de la interrelación entre mercados bursátiles aplicando modelos VAR no estacionarios con múltiples quiebres estructurales

Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.

Detalles Bibliográficos
Autor: Buzzi, Sergio Martín
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2018
País:Argentina
Institución:Universidad Nacional de Córdoba
Repositorio:Repositorio Digital Universitario (UNC)
Idioma:español
OAI Identifier:oai:rdu.unc.edu.ar:11086/29200
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/29200
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Cointegración
Causalidad de Granger
Raíz unitaria
Quiebres estructurales
Operaciones bursátiles
Descripción
Sumario:Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.