Juegos estocásticos transitorios y aplicaciones
Este trabajo desarrolla la teoría de los juegos estocásticos transitorios, basado principalmente en resultados del libro de Filar y Vrieze[10]; éstos son una clase particular de juego estocástico con horizonte infinito, en que se tiene un estado especial en que el juego se considera analizado, que s...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | Uruguay |
| Institución: | Universidad de la República |
| Repositorio: | COLIBRI |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/5451 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12008/5451 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | JUEGOS DE DADOS TEORÍA DE JUEGOS JUEGOS ESTOCÁSTICOS PROCESOS DE DECISIÓN DE MARKOV COMPETITIVOS JUEGOS ESTOCÁSTICOS TRANSITORIOS |
| Sumario: | Este trabajo desarrolla la teoría de los juegos estocásticos transitorios, basado principalmente en resultados del libro de Filar y Vrieze[10]; éstos son una clase particular de juego estocástico con horizonte infinito, en que se tiene un estado especial en que el juego se considera analizado, que se alcanza con probabilidad uno, de modo que la suma total (sin descuento) de la ganancia instantánea a lo largo de los infinitos pasos resulta bien definida. En particular se llega a métodos concretos para hallar las estrategias óptimas para estos juegos y se incluye la aplicación a un juego de dados conocido como "la codicia" o "el uno". |
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