NOWCASTING : en busca de un indicador adelantado del crecimiento del Producto Interno Bruto de Uruguay utilizando Google Trends.
Esta tesis se plantea la doble meta de obtener un indicador adelantado del Producto Bruto Interno y de hacerlo testeando la utilidad de Google Trends como fuente de datos . Para ello se realiza el Nowcasting del Índice de Volumen Físico del PIB uruguayo mediante la estimación de Modelos de Factores...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Uruguay |
| Institución: | Universidad de la República |
| Repositorio: | COLIBRI |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/50110 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50110 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Nowcasting Modelo de Factores Dinámicos Jagged Edge Tendencias de Google Econometría de Series Temporales PIB Dynamic Factor Models Google Trends Time Series Econometric Short-Term forecasting of GDP PRODUCTO INTERNO BRUTO FILTRO DE KALMAN HERRAMIENTAS ECONOMETRICAS |
| Sumario: | Esta tesis se plantea la doble meta de obtener un indicador adelantado del Producto Bruto Interno y de hacerlo testeando la utilidad de Google Trends como fuente de datos . Para ello se realiza el Nowcasting del Índice de Volumen Físico del PIB uruguayo mediante la estimación de Modelos de Factores Dinámicos utilizando el algoritmo de Maximización de Expectativas (EM), y experimentando con la estimación de modelos con variables tradicionales, provenientes de fuentes oficiales y de frecuencia superior a la trimestral, como con variables de la fuente en evaluación; haciendo uso extensivo de Modelos de Factores Dinámicos, acotando el set de variables a la ventana 2011-2020, siendo 2011 el año en el que se estabiliza el flujo de datos que conforma el panel de Tendencias de Google. 2011 es también el año en el cual el uruguayo mediano obtuvo una fuente de acceso diario a internet, de modo de considerar la posibilidad de que un mayor acceso a internet pudiera aumentar la influencia de las variables de Google sobre el resultado final. Esta tesis concluye que la inclusión de variables provenientes de Google no genera una ganancia considerable a la capacidad de Nowcasting de los modelos de factores dinámicos empleados, dado el subset de términos elegidos. |
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