La tasa natural de interés: estimación para la economía uruguaya período 1992 - 2007.
Clasificación JEL: C32 – Series temporales: modelos de variables múltiples; análisis dinámico; modelos de equilibrio general. La tesis emplea métodos econométricos dinámicos, específicamente el filtro de Kalman, para la estimación conjunta de variables no observables. E43 – Determinación de tasas de...
| Author: | |
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| Format: | master thesis |
| Status: | Versión aceptada para publicación |
| Publication Date: | 2008 |
| Country: | Uruguay |
| Institution: | Universidad de la República |
| Repository: | COLIBRI |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/50512 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50512 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Tasa natural de interés Tasa de interés de equilibrio Filtro de Kalman Brecha producto Producto potencial Modelo semiestructural Representación estado-espacio Variables no observables Instancia de política monetaria MAESTRIA ECONOMIA MASTER ECONOMIA TASAS DE INTERES ECONOMIA URUGUAYA POLITICA MONETARIA URUGUAY MODELOS ESTRUCTURALES METODOS ECONOMETRICOS |
| Summary: | Clasificación JEL: C32 – Series temporales: modelos de variables múltiples; análisis dinámico; modelos de equilibrio general. La tesis emplea métodos econométricos dinámicos, específicamente el filtro de Kalman, para la estimación conjunta de variables no observables. E43 – Determinación de tasas de interés; estructura a plazo y diferenciales. El enfoque central del estudio es la estimación de la tasa natural de interés y su relación con la tasa de interés real observada. E52 – Política monetaria. La investigación analiza cómo la brecha entre la tasa real y la tasa natural puede servir como indicador de la postura de la política monetaria en Uruguay. |
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