Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano

Plantea un problema de programación no lineal, específicamente de Programación Cuadrática, requiriéndose datos del movimiento bursátil ofertados por la Bolsa de Valores de Lima y CONASEV, cuya recopilación estadística pertenece a las más importantes empresas accionarías de diversos sectores de la ec...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Castillo Montes, José Alberto
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2007
País:Perú
Institución:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio:UNMSM-Tesis
Idioma:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/11071
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12672/11071
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Inversiones - Modelos matemáticos
Programación no lineal
Investigación operativa
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01
id PE_df91e91f21cf0676c18d75f05a4fa2bb
oai_identifier_str oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/11071
network_acronym_str PE
network_name_str Perú
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano
title Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano
spellingShingle Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano
Castillo Montes, José Alberto
Inversiones - Modelos matemáticos
Programación no lineal
Investigación operativa
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01
title_short Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano
title_full Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano
title_fullStr Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano
title_full_unstemmed Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano
title_sort Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano
dc.creator.none.fl_str_mv Castillo Montes, José Alberto
author Castillo Montes, José Alberto
author_facet Castillo Montes, José Alberto
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Berger Vidal, Esther
dc.subject.none.fl_str_mv Inversiones - Modelos matemáticos
Programación no lineal
Investigación operativa
topic Inversiones - Modelos matemáticos
Programación no lineal
Investigación operativa
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01
dc.subject.ocde.none.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01
description Plantea un problema de programación no lineal, específicamente de Programación Cuadrática, requiriéndose datos del movimiento bursátil ofertados por la Bolsa de Valores de Lima y CONASEV, cuya recopilación estadística pertenece a las más importantes empresas accionarías de diversos sectores de la economía nacional. Para las pruebas de investigación se ha utilizado programas computacionales como Solver Excel, Premium Solver Plataform y el WinQSB, respectivamente. Con estos medios operativos, se va a generar la frontera eficiente de la cual se podrán obtener los portafolios óptimos de inversión. Este estudio muestra la importancia que tienen los Modelos de Investigación de Operaciones, constituyéndose en una herramienta poderosa de las decisiones financieras.
publishDate 2007
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2019-10-28T17:38:22Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2019-10-28T17:38:22Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2007
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv Castillo, J. (2007). Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano. Tesis para optar grado de Magíster en Investigación de Operaciones y Sistemas. Unidad de Posgrado, Facultad de Ciencias Matemáticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12672/11071
identifier_str_mv Castillo, J. (2007). Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano. Tesis para optar grado de Magíster en Investigación de Operaciones y Sistemas. Unidad de Posgrado, Facultad de Ciencias Matemáticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
url https://hdl.handle.net/20.500.12672/11071
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.none.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.publisher.country.none.fl_str_mv PE
publisher.none.fl_str_mv Universidad Nacional Mayor de San Marcos
dc.source.none.fl_str_mv Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Repositorio de Tesis - UNMSM
reponame:UNMSM-Tesis
instname:Universidad Nacional Mayor de San Marcos
instacron:UNMSM
instname_str Universidad Nacional Mayor de San Marcos
instacron_str UNMSM
institution UNMSM
reponame_str UNMSM-Tesis
collection UNMSM-Tesis
bitstream.url.fl_str_mv https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/832b8e72-7d02-4e9d-a926-81324ee86045/download
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/998ef9ee-024f-4d6d-98c8-41969bb6d916/download
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/d6b6f65c-ff61-47fc-95eb-204c5e224c41/download
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/b0083916-1720-4fd3-84a5-d1a0f2092278/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 94afbb95a924d445559bb1e57152bc3c
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
4511cda4a2c2c85b4a97232ceb09984a
e785ea70eabf3e2045eb38aa0753e239
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Cybertesis UNMSM
repository.mail.fl_str_mv cybertesis@unmsm.edu.pe
_version_ 1863015658748379136
spelling Berger Vidal, Esther2019-10-28T17:38:22Z2019-10-28T17:38:22Z2007Castillo, J. (2007). Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano. Tesis para optar grado de Magíster en Investigación de Operaciones y Sistemas. Unidad de Posgrado, Facultad de Ciencias Matemáticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.https://hdl.handle.net/20.500.12672/11071Plantea un problema de programación no lineal, específicamente de Programación Cuadrática, requiriéndose datos del movimiento bursátil ofertados por la Bolsa de Valores de Lima y CONASEV, cuya recopilación estadística pertenece a las más importantes empresas accionarías de diversos sectores de la economía nacional. Para las pruebas de investigación se ha utilizado programas computacionales como Solver Excel, Premium Solver Plataform y el WinQSB, respectivamente. Con estos medios operativos, se va a generar la frontera eficiente de la cual se podrán obtener los portafolios óptimos de inversión. Este estudio muestra la importancia que tienen los Modelos de Investigación de Operaciones, constituyéndose en una herramienta poderosa de las decisiones financieras.TesisspaUniversidad Nacional Mayor de San MarcosPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Universidad Nacional Mayor de San MarcosRepositorio de Tesis - UNMSMreponame:UNMSM-Tesisinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMInversiones - Modelos matemáticosProgramación no linealInvestigación operativahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruanoinfo:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUCastillo Montes, José AlbertoMagíster en Investigación de Operaciones y SistemasUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Unidad de PosgradoMaestríaInvestigación de Operaciones y Sistemas08766040https://orcid.org/0000-0001-5282-6793https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALCastillo_mj.pdfCastillo_mj.pdfapplication/pdf3508068https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/832b8e72-7d02-4e9d-a926-81324ee86045/download94afbb95a924d445559bb1e57152bc3cMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/998ef9ee-024f-4d6d-98c8-41969bb6d916/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXTCastillo_mj.pdf.txtCastillo_mj.pdf.txtExtracted texttext/plain429463https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/d6b6f65c-ff61-47fc-95eb-204c5e224c41/download4511cda4a2c2c85b4a97232ceb09984aMD53THUMBNAILCastillo_mj.pdf.jpgCastillo_mj.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg13519https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/b0083916-1720-4fd3-84a5-d1a0f2092278/downloade785ea70eabf3e2045eb38aa0753e239MD5420.500.12672/11071oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/110712021-09-25 12:17:58.773https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://cybertesis.unmsm.edu.peCybertesis UNMSMcybertesis@unmsm.edu.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
score 15,301603

Similares en LA Referencia