Pronóstico de rentabilidad financiera del Banco de Crédito del Perú, periodo 2017-2019

El objetivo de esta investigación es pronosticar la rentabilidad financiera con base en el análisis y ajuste de un modelo econométrico en la serie de tiempo univariada ROE (Return on Equity) del banco de crédito del Perú. Es un estudio cuantitativo de nivel predictivo, según su diseño es observacion...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Torres Flores, David Gilber
Formato: tesis de maestría
Fecha de publicación:2018
País:Perú
Recursos:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/44142
Acesso em linha:https://hdl.handle.net/20.500.12692/44142
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Rentabilidad financiera
Modelos econométricos
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description El objetivo de esta investigación es pronosticar la rentabilidad financiera con base en el análisis y ajuste de un modelo econométrico en la serie de tiempo univariada ROE (Return on Equity) del banco de crédito del Perú. Es un estudio cuantitativo de nivel predictivo, según su diseño es observacional, retrospectivo, longitudinal y analítico. Los datos han sido recolectados a través de la técnica documental del sitio web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú. De acuerdo con los objetivos operacionales del estudio, se determinan dos aspectos de la investigación: Primero, la serie ROE es financiera, muestra volatilidad y es estacionaria en primera y segunda diferencia, de acuerdo con la prueba Dikey-Fuller. Segundo, el mejor modelo de pronóstico es un Autorregresivo con Heterocedasticidad Condicional Generalizada - GARCH (1.1). Finalmente, los valores de pronóstico con sus respectivos intervalos de confianza se ajustan al comportamiento general de la serie de tiempo ROE con una tendencia ligeramente creciente entre el período 2017 - 2019.
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