Risks and performances of Leveraged Exchange Traded Funds
Los Leveraged ETF (LETF) son productos diseñados para ofrecer un múltiplo diario positivo o negativo del rendimiento del índice de referencia. Se realiza por medio del apalancamiento, normalmente usando diferentes tipos de derivados, (futures, forwards y swaps Como el LETF busca obtener el múltiplo...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Perú |
| Institución: | Universidad ESAN |
| Repositorio: | ESAN-Institucional |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.esan.edu.pe:20.500.12640/1790 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12640/1790 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Instrumentos financieros Método Monte Carlo Simluación Fondos mutuos Mercado financiero https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 |
| Sumario: | Los Leveraged ETF (LETF) son productos diseñados para ofrecer un múltiplo diario positivo o negativo del rendimiento del índice de referencia. Se realiza por medio del apalancamiento, normalmente usando diferentes tipos de derivados, (futures, forwards y swaps Como el LETF busca obtener el múltiplo del rendimiento del mercado en una base diaria. El rendimiento para periodos mayores a un día, puede diferir del múltiplo del rendimiento del activo subyacente en el mismo periodo. Para ilustrar la estructura, el rendimiento y los riesgos que involucran estos productos, se aplica un método de simulación Monte Carlo a través del lenguaje de programación de código abierto Python. |
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