El futuro del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
Existen básicamente dos enfoques acerca de los determinantes del mercado bursátil, uno esel eficientista y el otro es el ineficientista. A partir de los planteamientos de ambos enfoquesy de la herramienta econométrica se construye un modelo capaz de predecir el comportamientodel Índice de Precios y...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2007 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Redalyc-UAM |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:41304904 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304904 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Economía y Finanzas IPC predicción cointegración |
| Sumario: | Existen básicamente dos enfoques acerca de los determinantes del mercado bursátil, uno esel eficientista y el otro es el ineficientista. A partir de los planteamientos de ambos enfoquesy de la herramienta econométrica se construye un modelo capaz de predecir el comportamientodel Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores para el periodo2006-2008. Este modelo de pronóstico se compara con un modelo tipo ARIMA conefectos ARCH. La superioridad del modelo basado en los fundamentos es evidente en todoel periodo del pronóstico. |
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