Control de procesos estocásticos aplicado a portafolio de inversión óptimo
El objetivo de este trabajo de tesis es encontrar una estrategia de inversión óptima para un problema de optimización de portafolio, donde el inversionista busca maximizar sus ganancias, considerando los riesgos exigidos en el desarrollo de éste y las pérdidas a lo largo de su trayectoria. Para logr...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma de Chiapas |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Chiapas |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unach.mx/jspui:123456789/3073 |
| Acceso en línea: | http://www.repositorio.unach.mx/jspui/handle/123456789/3073 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/UNAMX/Procesos estocásticos - Aspectos económicos info:eu-repo/classification/UNAMX/Analisis escásticos - Aspectos económicos info:eu-repo/classification/UNAMX/Finanzas info:eu-repo/classification/cti/1 info:eu-repo/classification/cti/12 info:eu-repo/classification/cti/1209 info:eu-repo/classification/cti/120911 |
| Sumario: | El objetivo de este trabajo de tesis es encontrar una estrategia de inversión óptima para un problema de optimización de portafolio, donde el inversionista busca maximizar sus ganancias, considerando los riesgos exigidos en el desarrollo de éste y las pérdidas a lo largo de su trayectoria. Para lograr el objetivo es necesario comenzar con un modelo más sencillo, sin considerar pérdidas, ni cotas restrictivas. |
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